Библиотека трейдера  
   
Новые поступления
Технический анализ
Фундаментальный анализ
Основы биржевой торговли
Экономика
Словари
Forex
Риск-менеджмент
Пишите нам


[ Prev ] [ Content ] [ Next ]

Просто и сложно

Прямой метод Мартингейла имеет две формы, простую и сложную. Простая форма требует удвоения вашей ставки после каждого убытка, так что, выиграв только раз, вы компенсируйте сумму, которую первоначально подвергли риску. Если вы поставили ставку в 10$ и проиграли, тогда следующая ставка составит 20$, затем, после проигрыша, 40$, а потом 80$. Выигрышная ставка в 80$ компенсирует весь ваш убыток - $10 плюс $20 плюс $40 – и оставляет вас с выигрышем в $10, та сумма, которую вы поставили на кон в самом начале. Вы проиграли три раза, а выиграли только раз, но вы теперь стали богаче. В этом заключается красота метода Мартингейла.

Однако, в простом методе Мартингейла встречаются две основные проблемы. Во-первых, делая чётные ставки при игре в рулетку – красный, чёрный; высокий, низкий; нестандартный, ровный, вы должны столкнуться с вероятностью проигрыша 10 раз подряд. Это означает, что с исходной ставкой в $10, в одиннадцатую игру вы должны рискнуть $10240, чтобы получить назад и $10. Во-вторых, по большинству игровых установок сумма ставки ограничивается, таким образом, вы не сможете компенсировать два убытка подряд; даже, если вы располагаете избытком наличных средств, простой метод Мартингейла на такие операции не способен.

С другой стороны, сложный метод Мартингейла ищет возможности того, как обойти данные помехи. Вместо того, чтобы удваивать ставку после каждого убытка, как при простом методе Мартингейла, немного увеличивайте её – на 40%, избегая, таким образом, установленные ограничения и риск того, что огромные суммы мало выиграют. Сложный метод Мартингейла требует много терпения; не один, а много удачных ходов возвращают вам удачу.

Это единственный способ, по которому может работать сложный метод Мартингейла. Сохраните карточку счёта, где детализированы ваши выигрыши и убытки, и рассматривайте каждую игру не как отдельную ставку, а как часть серии. Каждая серия заканчивается, когда выигрыши превышают убытки (см. "Martingale Money Management", Stocks & Commodities, июль 1988).

Допустим, что вы подвергаете риску $10, и по мере продолжения игры терпите три убытка подряд, а затем выигрываете два раза.

Ваши шаги выглядят следующим образом:

Вы выиграли два раза, проиграли три раза, но удвоили свою исходную ставку в $10. Вы обманули фортуну. Выигрыш лишь на 40% сделок гарантировал прибыль.

Фьючерсный рынок устанавливает шансы на выигрыш только косвенно. Существуют многочисленные системы со своими шансами на выигрыш, которые не могут повлиять на рынок и смоделировать его в достаточной мере.

Здесь сложный метод Мартингейла обнаруживает свои преимущества. После двух первых сделок сумма, подверженная риску, меньше, чем в простом методе Мартингейла. Далее заметим, что сделки всегда могут оставаться маленькими и быть в пределах установленных ограничений. Если последняя величина на карточке является слишком большой, её можно разбить на части ($50, например, можно превратить в две отдельные ставки в $20 и в $30). Следовательно, спекулянт может проконтролировать сумму ставки и более свободно противостоять длинным стремительным движениям, которые являются проклятием простого метода Мартингейла.

Если бы мы были осчастливлены неограниченными средствами и возможностями, метод Мартингейла был бы преобладающим.

Следовательно, выявив аналогию между фьючерсным рынком и основой спекулятивной игры, я стремился к применению метода Мартингейла.


[ Prev ] [ Content ] [ Next ]

	
 
 

Карта сайта №1Карта сайта №2Карта сайта №3Карта сайта №4Карта сайта №5